Liquidity Coverage Ratio（LCR，流动性覆盖率）：银行监管中的一项关键指标，要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA），以在压力情景下覆盖未来30天的净现金流出，衡量短期抗流动性风险能力。（常见监管要求为 **LCR ≥ 100%**）
/lɪˈkwɪdəti ˈkʌvərɪdʒ ˈreɪʃioʊ/
The bank must keep its liquidity coverage ratio above 100%.
银行必须将其流动性覆盖率维持在100%以上。
After the market shock, regulators reviewed the bank’s liquidity coverage ratio to ensure it held enough high-quality liquid assets to meet 30-day cash outflows.
市场冲击后，监管机构审查该银行的流动性覆盖率，以确保其持有足够的高质量流动性资产来覆盖未来30天的现金净流出。
该术语由三部分构成：liquidity（流动性）+ coverage（覆盖）+ ratio（比率），直译为“流动性的覆盖比率”。它在全球金融危机后被系统性采用，作为国际银行监管框架（巴塞尔协议）中衡量银行短期流动性安全垫的重要指标。
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